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Trendhandelssysteme - was Sie wissen müssen

Der Handel mit einem starken Trend gilt seit mehr als zwei Jahrhunderten als die rentabelste Methode, um auf den Finanzmärkten zu arbeiten, und Trendhandelssysteme sollten im Arsenal eines jeden professionellen Traders stehen. Beim Training von Anfängern in den meisten Trainingscentern wird dem Trendhandel in der Regel nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade weil die Fähigkeit, einen Trend zu erkennen, der Schlüssel zum profitablen Handel ist und nicht zu einer schnellen Abflussmethode, und am Ende fühlt jeder von uns dies auf seiner Einzahlung.

Wenn Sie viele verschiedene Handelssysteme miteinander vergleichen, fällt auf, dass nicht so viele Grundideen und Prinzipien dahinterstehen. In einem der vorhergehenden Artikel haben wir die Systeme für den Handel mit Pannen aussortiert. Wie Sie bereits verstanden haben, werden wir heute über Trendstrategien sprechen. Wir werden die angewandten Techniken von Inputs und Outputs, Indikatoren, auf deren Grundlage solche TS am häufigsten erstellt werden, analysieren und Beispiele für jede Gruppe von Techniken betrachten.

Marktineffizienzen im Zentrum von Strategien

Jede Idee, die später die Chance hat, sich in eine Handelsstrategie umzusetzen, sollte die eine oder andere Marktineffizienz nutzen. Es gibt nicht so viele von ihnen, und doch gibt es im Gegensatz zu allen solche Ineffizienzen. Einige von ihnen sind instabil und treten von Zeit zu Zeit auf. Ein gutes, wenn auch abgedroschenes Beispiel sind Nachtschupper. Trendstrategien nutzen, wie der Name schon sagt, Marktineffizienzen wie Trends, um zu profitieren. Sie alle wissen wahrscheinlich, wie man Trends erkennt, denn dies ist eines der ersten Kenntnisse, die Anfänger erwerben. Nun, wir werden uns mit den verschiedenen Klassen von Trend-TS vertraut machen und deren Merkmale anhand von Beispielen analysieren.

Ein- und Ausgänge für Trendsysteme

Trend- und Aufteilungssysteme sind in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Bei Pannenhilfesystemen ist beispielsweise das Fehlen einer Take-Profit-Order und das Vorhandensein eines durchdachten Trailing-Stop-Systems für Trend-Systeme korrekt. Dies kann ein Trailing auf Fraktale, Candlestick-Schatten oder Extreme sein, wenn in hohen Zeiträumen gehandelt wird, ein Trailing mit parabolischem SAR oder gleitende Durchschnittswerte für Intraday-Arbeiten, z. Stop-Loss-Einstellungen Ich empfehle auch die Einstellung abhängig vom für den Betrieb ausgewählten Zeitrahmen.

Im Allgemeinen ist das Rauschen umso größer, je kürzer die Periode ist. Sie sollten dieses Rauschen also irgendwie berücksichtigen - entweder verkürzen Sie die Zeit in der Transaktion, indem Sie den gewünschten Gewinn reduzieren, was für Trend-Systeme äußerst unerwünscht ist, oder erhöhen Sie die Größe des Stop-Loss. In den meisten Fällen liegt der optimale Stop-Loss auf den Tagescharts innerhalb von 2 ATR, während er im ersten Halbjahr bereits bei 4-6 ATR liegt. Das heißt, die allgemeine Regel lautet hier: Je mehr sich das Werkzeug in einer Richtung bewegt, desto weniger Stopp ist erforderlich. Daher sind hohe Perioden für Trendsysteme vorzuziehen.

Typische Indikatoren für Trendfahrzeuge sind natürlich gleitende Durchschnitte, gleitende durchschnittliche Hüllkurven, MACD-Indikatoren, Bollinger-Bänder, Williams-Alligator-Indikatoren, Keltner-Kanäle und Ishimoku. Darüber hinaus stehen Händlern wie Ozymandias oder Ultra Filter derzeit einige gute moderne Indikatoren zur Verfügung, die jedoch in der Regel alle Modifikationen klassischer Indikatoren sind.

Darüber hinaus können in Bezug auf die Eingabetechniken auch verschiedene Optionen unterschieden werden. Erstens handelt es sich hierbei um einen rein trendigen, klassischen Eintrag, wie im folgenden Bild dargestellt:

Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Signal über den Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte erhalten und geben sofort die Position ein. In Märkten mit starken und langfristigen Trends ist dieser Ansatz voll gerechtfertigt. Der Forex-Markt ist jedoch sehr voll von verschiedenen Ereignissen und Faktoren, die die Währungen beeinflussen und den Markt möglicherweise in die eine oder andere Richtung lenken. Infolgedessen treten etablierte Forex-Trends nicht so oft auf, wie wir möchten, und sie sind nicht so lang, dass solche Einstiegssysteme gut genug funktionieren.

Deshalb ist es durchaus sinnvoll, verschiedene Elemente aus anderen Strategietypen zu kombinieren. Und eine davon ist der Panneneingang. Anstatt sofort nach einem Signal in den Markt einzutreten, können Sie eine ausstehende Bestellung aufgeben und auf den Moment warten, in dem der Preis selbst den Wunsch bestätigt, den Trend fortzusetzen.

Solche Taktiken werden zumindest einige der falschen Signale retten und es nicht erlauben, die wirklich lohnenden zu verpassen. Außerdem wird häufig empfohlen, die ADX-Anzeige zu überwachen, um keine Eingaben in ebenen Bereichen vorzunehmen.

Eine weitere Option, die von Händlern am häufigsten verwendet wird, ist ein Rollback-Eintrag:

Anstatt sofort einzutreten, sobald ein Trendsignal erscheint, ist es manchmal nützlich zu warten, bis der Preis wieder auf ein günstigeres Niveau zurückkehrt. Auf diese Weise können Sie Drawdowns und Stop-Loss-Größen reduzieren. In diesem Fall wäre es sehr praktisch, Limit-Orders auf das erwartete Pullback-Niveau zu setzen oder in den Markt einzusteigen.

Ein Pullback kann sich aber immer zum gegenläufigen Trend entwickeln. Wenn Sie auch noch einmal sicherstellen möchten, dass das empfangene Signal wahr ist, können Sie auch auf ein Rollback warten und dann eine ausstehende Reihenfolge eingeben, um den Bereich zu durchbrechen, der sich normalerweise am Ende des Rollbacks bildet.

Für solche Strategieklassen werden in der Regel Oszillatoren wie WPR, CCI, Stochastic, RSI und andere verwendet, um das Ende des Rollbacks zu verfolgen.

Trendlinien

Trendlinien sind eines der ältesten technischen Analysewerkzeuge. Gleichzeitig verfügt er über eine Funktion, die alle Versuche, den Handel mit ihnen irgendwie zu automatisieren, zunichte macht. Tatsache ist, dass die Vision des Marktes von verschiedenen Händlern so individuell ist, dass jeder diese Linien an ganz verschiedenen Orten zieht. Dies wird auch durch zahlreiche Experimente bestätigt - als verschiedene Währungsspekulanten angeboten wurden, Trendlinien auf demselben Chart zu zeichnen -, gab es keine einzige identische Markierung.

Daher ist es eher eine Kunst, Trendlinien zu zeichnen und darauf zu handeln. Und wenn ein Trader ganz gewinnbringend so handelt, heißt das nicht, dass Sie nach seinem Rat auch gut traden werden. Darüber hinaus werden Sie im Allgemeinen nicht unbedingt in der Lage sein, jemals profitabel auf Trendlinien zu handeln.

Als Teil dieses Artikels werden Einträge für einen Rückprall von Trendlinien bereitgestellt. Und ziemlich oft treten solche Eingaben in Richtung des gebildeten Trends auf, so dass Sie ein ziemlich großes Stück davon abbeißen können. Natürlich kann niemand genau wissen, ob dies der letzte Aufschwung ist und wie profitabel er sein wird. Es ist möglich, dass Sie den tiefsten Punkt des Abwärtstrends erreichen. Es gibt nur eine Verteidigung dagegen - die Verwendung von Stop-Loss-Orders und ein ausgewogenes Geldmanagement.

Gleitende Durchschnitte

Dies ist möglicherweise die häufigste Klasse von Trendhandelssystemen. Die folgende Abbildung zeigt einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu Schlusskursen mit einem Zeitraum von 48:

Das Funktionsprinzip ist hier dasselbe wie im vorherigen Beispiel - der Preis springt vom gleitenden Durchschnitt ab und in diesem Moment erfolgt eine Eingabe. Bei einem solchen Handel ist es auch bequem, verschiedene Kanalindikatoren zu verwenden, wie zum Beispiel Hüllkurven mit gleitendem Durchschnitt, Bollinger-Bänder oder Keltner-Kanäle. Sie ermöglichen es Ihnen, Stop Loss zu setzen und Gewinnaufträge an den Grenzen anzunehmen. Schmale Kanäle werden auch als Filter für das Signal sowie in Durchschlagsystemen nur in Richtung des erwarteten Rückpralls verwendet. Solange der Preis die Grenze eines so engen Kanals zum Rebound nicht überschreitet, ist die Einreise untersagt. Ein einfaches Beispiel sind Bollinger-Bänder mit einer Abweichung von 1 oder sogar 0,5.

Darüber hinaus erwarten Händler häufig Candlestick-Muster, was die sich abzeichnende Umkehr bestätigt. Dies ermöglicht eine bessere Filterung von falschen Signalen. Sowie die Verwendung von ausstehenden Stop-Orders, mit denen Sie natürlich einen Teil des Gewinns verlieren, aber bei einer Aufschlüsselung des gleitenden Durchschnitts anstelle einer Umkehrung nicht eintreten.

Der auf gleitenden Durchschnitten basierende Eintrag, der dem Trend folgt, ähnelt im Wesentlichen einer Aufschlüsselung. Solche Eingaben sind intuitiv und werden zweifellos einen Zugang zu allen wichtigen Trends bieten und auch in Excel einfach auszuführen sein. Aber wie die meisten Methoden, die dem Trend folgen, sind solche Zugänge hinter dem Markt und der Eintritt in jede Bewegung beginnt spät. Schnelle Durchschnitte können die Verzögerung verringern, gleichzeitig aber den Handel "sägezahnartiger" machen.

Das Netzwerk hat eine sehr große Anzahl von Strategien für Mashups, aber die meisten von ihnen sind in der Regel eher unkompliziert und betrachten den Markt nicht tiefer, als es moderne Handelsbedingungen erfordern.

Trotzdem kann eine ähnliche Fahrzeugklasse durchaus einen guten Gewinn bringen. Beispiele für eine ähnliche Strategie, bei der der Rollback-Eintrag für einen einzelnen gleitenden Durchschnitt verwendet wird, sind HA30 oder Lindencourt. Ein weiteres, wenn auch nicht ganz korrektes Beispiel ist die Golden Boy-Strategie. Nicht wirklich - da kein einziger klassischer Indikator verwendet wird - werden dort sowohl der gleitende Durchschnitt als auch der MACD geändert.

Die Eingänge der Pullbacks und einer der Kanalindikatoren werden wiederum in der Gambit-Strategie verwendet. Die Strategie kann durchaus einen guten Gewinn bringen, wie aus den Ergebnissen des fast vierjährigen Handels des MilkyWay-Beraters hervorgeht, der gemäß den Regeln dieser TS geschrieben wurde.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte zu verwenden, den wir oben untersucht haben. Typische Beispiele für solche Handelsstrategien sind Surfing und Calm River.

Natürlich sind zwei gleitende Durchschnitte nicht die Grenze. Die Verwendung von drei gleitenden Durchschnitten ist ebenfalls keine Seltenheit, wie zum Beispiel im Bill Williams Alligator-Indikator. Basierend auf diesem Indikator baute er ein komplettes Handelssystem, Trading Chaos, auf, das an den Börsen durchaus rentabel ist und nach einigen Modifikationen auch Gewinne auf dem Devisenmarkt erzielen kann.

Vielleicht glauben einige Strategieautoren, dass je mehr gleitende Durchschnitte, desto mehr Spaß machen. Daher gibt es in TS'kah manchmal vier Mashki. In der Regel werden sie jedoch in Gruppen eingeteilt. Zum Beispiel zwei Durchschnitte - um den Trend zu bestimmen, die anderen zwei, um bestimmte Einstiegspunkte schneller zu bestimmen. Vielleicht haben die Autoren solcher Strategien nichts über den MACD-Indikator gehört, oder sie mögen nur die Ansicht, die viele gleitende Durchschnitte auf dem Chart erzeugt. Schließlich gibt es am Ende solche Fälle:

Schön, oder? Der Indikator heißt Regenbogen oder so ähnlich. Selbst für jede Farbe gibt es einen Namen, und das ist nicht "Jeder Jäger will es wissen". Tatsächlich stört es mich überhaupt nicht, mindestens hundert gleitende Durchschnitte, wenn es nur rentabel wäre.

Ichimoku-Strategien

Vor kurzem wurde ein ganzer Artikel über diesen Indikator geschrieben. Daher werden wir uns nicht mit der Beschreibung befassen.

Wir werden nur sagen, dass dieser Indikator ziemlich multifunktional ist und zusätzlich zum Zusammenbruch der Wolke auf Kosten des Überschreitens der Linien auch hervorragende Ergebnisse liefert. Das ganze System wird dort verwendet, und wenn Ichimoku richtig verwendet wird, gibt es nur wenige Eingaben, aber sie sind nur "Scharfschützen" genau.

MACD-Anzeige

Der MACD-Indikator wird auch häufig in Trend-Handelssystemen verwendet. Trotz der Tatsache, dass viele es als Oszillator betrachten, ist der Indikator immer noch im Trend.

Die Verwendung des MACD-Indikators wurde auf den Blogseiten wiederholt beschrieben. Wenn es ziemlich schwierig ist, ein Beispiel für eine Strategie mit Ichimoku zu nennen, dann fast jede dritte Trendstrategie mit MACD. Nimm mindestens den gleichen Goldenen Jungen wie oben.

Die Verwendung von Oszillatoren in Trendstrategien

Wie Sie verstehen, hat ein Trend nie einen geraden Weg - es gibt immer Rückschläge, Stagnation, Verlangsamung und Beschleunigung. Die Aufgabe eines jeden Händlers wurde zu jeder Zeit auf einen einfachen Rat reduziert - günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Und im Rahmen von Trendstrategien kann dieser Rat wie folgt umformuliert werden: Auf Pullbacks kaufen, am Ende des Trends verkaufen.

Moving Averages, Alligator, Ichimoku und andere Trendindikatoren können keine Einstiegspunkte zu den besten Preisen generieren. Sie haben einen Charakter, der hinter dem Markt zurückbleibt, aber sie signalisieren perfekt das Vorhandensein eines bereits existierenden Trends. Es gibt jedoch eine Klasse von Indikatoren, mit denen sich unwesentliche Marktschwankungen präzise bestimmen lassen. Und das sind natürlich Oszillatoren.

Viele Trader verwenden Trend-Trading-Strategien mit dem Einstieg genau zum Zeitpunkt von Kickbacks, da Sie beim Kauf eines Pullbacks tatsächlich zum besten Preis kaufen. Bei diesem Ansatz wird häufig ein Trendindikator verwendet, um die allgemeine Richtung des Marktes zu bestimmen, und ein oder mehrere Oszillatoren, um den Abschluss eines Pullbacks zu bestimmen.

Hier ist ein einfaches Beispiel für ein solches System: Der Trend wird bestimmt, indem zwei einfache gleitende Mittelwerte mit Perioden von 100 und 48 relativ zueinander ermittelt werden. Der Einstieg erfolgt, wenn sich der Preis dem gleitenden Durchschnitt auf der rechten Seite nähert (unten für Verkäufe und oben für Käufe) und der CCI-Indikator unter 100 oder -100 liegt.

Ich habe die Trendänderung (Schnittmenge der Mittelwerte) mit grünen Kreisen, potenziellen Eintrittspunkten mit blauen Rechtecken, Austrittspunkten mit orangefarbenen Rechtecken und einem falschen Signal, das vom CCI-Oszillator herausgefiltert wurde, mit einem roten Quadrat markiert. Wie Sie sehen, kann bei sich ändernden Währungspaaren sogar ein solcher einfacher TS durchaus rentabel sein.

Es ist nicht erforderlich, Indikatoren zu verwenden, um den Abschluss eines Rollbacks zu bestimmen. Für diese Zwecke werden oft verschiedene Ebenen verwendet, Fibonacci, Murray, Camarilla und andere. Außerdem werden häufig Preisaktionsmuster verwendet, um das Signal zu bestätigen.

Zusätzlich zu dem oben erwähnten Gambit-System wird die Idee, einen Pullback-Trend einzuleiten, von einem so bekannten Handelssystem wie dem Elder's Three Screens oder dem legendären Base 150-System verwendet, das nach einer Aufschlüsselung des gleitenden Durchschnitts verwendet wird Warten Sie nach dieser Aufteilung auf das Rollback. Es wird auch interessant sein, sich mit der modernen Version der drei Bildschirme vertraut zu machen - der Wildfire-Strategie.

Fazit

Trendhandelssysteme sind die älteste Strategie. Trends gab es schon immer auf den Märkten, sie gibt es jetzt und es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals verschwinden. Der Trend ist also eine der stabilsten und verlässlichsten Marktineffizienzen, die für ihre eigenen Zwecke genutzt werden sollten.

Derzeit gibt es eine sehr große Anzahl von Trendhandelssystemen, aber in den meisten Fällen handelt es sich um die wenigen Klassen, die ich in diesem Artikel zu beschreiben versucht habe. Und egal, was mit den Märkten passiert, welche Veränderungen sie auch erleben, es wird immer Trends geben. Dies bedeutet, dass Trend-Handelssysteme für Trader lange Zeit ein zuverlässiges Instrument sein werden, um Geld zu verdienen.

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