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Optionsstufen im Devisenhandel

Hallo Freunde Devisenhändler!

Der Börsenhandel gilt als einfacher als der Handel auf dem Forex-Markt: Die technische Analyse funktioniert besser, es gibt mehr Informationen im Netzwerk. Außerdem können viele sehr nützliche Daten absolut frei von den Netzwerkressourcen der Börsen abgerufen werden. Heute sprechen wir über den CME-Austausch, bei dem Daten auf optionalen Ebenen für Währungen hochgeladen werden.

Übrigens unterscheiden sich Aktienoptionen stark von den heute weit verbreiteten binären Optionen. Typischerweise nutzen große Spieler Optionen hauptsächlich zur Absicherung ihrer aktuellen Futures-Positionen, obwohl dies keine ungewöhnliche und gewöhnliche Spekulation ist. Für jedes Währungspaar stehen sowohl Futures als auch Optionen zum Handel zur Verfügung. Alle Daten an der Börse sind im Gegensatz zu Forex absolut transparent - Sie können die Anzahl der Optionskontrakte jederzeit einsehen und bestimmen, auf welchen Hauptmarktebenen die Basispreise wahrscheinlich von großen Spielern angestrebt werden.

Im heutigen Material werden wir im Detail analysieren optionale Stufen und wie man sie im Handel anwendet.

CME Exchange

CME Group Inc. ist die Chicago Mercantile Exchange Group, der größte nordamerikanische Finanzderivatmarkt, der aus der Kombination der führenden Börsen von Chicago und New York hervorgegangen ist. Die Gruppe wurde 2007 durch die Fusion des Chicago Board of Trade und des Chicago Board of Trade gegründet. Der Hauptsitz der Organisation befindet sich in der Innenstadt von Chicago. Später, am 17. März 2008, wurde bekannt gegeben, dass eine Tochtergesellschaft der New York Mercantile Exchange NYMEX Holdings und der COMEX aus New York der Gruppe beitreten wird. Die endgültige Fusion wurde am 22. August 2008 abgeschlossen. Drei Börsen arbeiten derzeit als ein einziger Markt. Übrigens gab CME am 10. Februar 2010 den Kauf von 90% der Dow Jones-Indizes bekannt, einschließlich des berühmtesten Dow Jones-Index.

CME Daily Newsletter

Täglich veröffentlicht die CME-Börse vorläufige Berichte, die zwischen 7.45 und 8.40 Uhr Moskauer Zeit erscheinen. Der Abschlussbericht erscheint innerhalb einer Stunde nach Beginn der amerikanischen Sitzung.

Mit den Daten dieses Newsletters können wir die Optionsstände berechnen und bei unserem Handel berücksichtigen. Die Optionsebene zeigt das Angebot, bei dem der Optionsverkäufer die Gewinnschwelle erreicht.

Die Vollversion dieser Tagesberichte finden Sie unter diesem und diesem Link. Der erste Link ist ftp, wo Sie die Vollversion des Newsletters in Form von archivierten PDF-Dateien finden. Der zweite Link enthält eine nach Assets aufgeschlüsselte Version in Form einer HTML-Seite. Die Vollversion ist recht umfangreich - sie enthält über 500 Seiten Text und wiegt ungefähr 14 Megabyte, aber zum Glück brauchen wir nicht alle diese Informationen.

Wenn Sie auf den zweiten Link klicken, erhalten Sie einen Newsletter, der in verschiedene Bereiche unterteilt ist: Landwirtschaft, Energie, Aktienindizes, Zinssätze, Metalle, Immobilien, Währungen und sogar Daten zu Futures und Wetteroptionen.

Lassen Sie uns den Abschnitt mit den FX-Währungen finden und beispielsweise die Call-Optionen für den japanischen Yen auswählen (Call-Optionen für den japanischen Yen - PG 33).

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird ein ziemlich verwirrendes PDF-Dokument geöffnet:

Am Anfang der Datei ist der Dokumenttyp fettgedruckt (FINAL) oder vorläufig (PRELIMINARY) angegeben. Grundsätzlich wird jeder für unsere Zwecke tun, da sie sich in der Praxis nicht wesentlich unterscheiden.

Jetzt müssen Sie den Anfang der Tabelle mit dem Namen "JAPANESE YEN CALL Options ** SETT. PRICE **" finden.

In der ersten Spalte müssen Sie den Monat finden, der auf den aktuellen folgt. Dies ist im Moment August. Wählen Sie als Nächstes ein Angebot entweder nach Volumen oder nach offenen Positionen aus. Das Handelsvolumen ist die Gesamtzahl aller offenen und geschlossenen Kontrakte. Open Interest ist die Anzahl der nur offenen Kontrakte für ein bestimmtes Angebot. Daher ist es vorzuziehen, nur Open Interest zu verwenden. Schreiben wir alle Zitate für August mit einem ziemlich hohen offenen Interesse, zum Beispiel über 500. Ich verwende dafür die Excel-Platte, die ich eingeben werde:

- das Zitat selbst aus der ersten Spalte;

- Die erste Nummer in der Spalte "SETT.PRICE & PT.CHGE.".

Folgendes hätten Sie tun sollen:

Wenn wir einen Level für CALL-Optionen GBPUSD oder USDCAD erhalten möchten, müssen wir unsere Prämie mit dem Faktor 0,01 multiplizieren. Für die CALL-Optionen yen und PUT-Optionen GBPUSD und USDCAD ist nichts mehr erforderlich. Für Put-Optionen auf den Yen müssen Sie die Prämie mit 0,0001 multiplizieren.

Fügen Sie nun nach der ersten Spalte eine weitere Spalte ein und fügen Sie die Werte der ersten durch 100.000 geteilten Spalte ein. Teilen Sie bei Währungspaaren mit fünfstelligen Anführungszeichen den Wert der ersten Spalte durch 1000:

Fügen Sie nach der Spalte "Premium" eine weitere Spalte hinzu und nennen Sie diese "Level". Führen Sie in jeder Zelle der neuen Spalte die folgenden Schritte aus:

- Fassen Sie die Spalten "Angebot 2" und "Premium" zusammen;

- Teilen Sie die Einheit durch den empfangenen Wert.

Zum Beispiel erhalte ich für die erste Zeile meiner Tabelle 1 / (0,00875 + 0,000165). Gleichzeitig fügen wir für CALL-Optionen die Daten aus den Spalten „Angebot 2“ und „Premium“ hinzu. Für PUT-Optionen sieht die Formel folgendermaßen aus:

1 / ("Angebot 2" - "Premium").

Wenn unser Angebot direkt ist (USDJPY oder USDCAD), teilen wir durch eins. Wenn das Angebot umgekehrt ist (GBPUSD), hat die Formel die Form: "Angebot 2" - "Premium" oder "Angebot 2" + "Premium". Das heißt, das Gerät wird nicht mehr benötigt.

Hier ist die Übersichtstabelle der Ebenen für CALL-Optionen:

Wiederholen Sie alle Schritte für PUT-Optionen (Japanese Yen Put Options - PG 34) und erhalten Sie die folgende Tabelle:

Lassen Sie uns nun die resultierenden Niveaus auf das USDJPY-Diagramm der Periode H4 setzen:

Je größer das offene Interesse, desto dicker das Niveau. Rot zeigt CALL-Pegel, blau PUT-Pegel. Zum einen arbeiten die Hauptakteure daran, zuzunehmen, zum anderen - abzunehmen. Lassen Sie uns das Bild etwas näher betrachten und die dünnsten Ebenen entfernen:

Wie Sie sehen, wirken die optionalen Levels wirklich wie Unterstützungs- und Widerstandslevel und funktionieren sehr gut. Darüber hinaus basieren diese Niveaus auf dem realen Optionsmarktvolumen und werden von Hauptakteuren verfolgt, was sie noch wertvoller macht.

Machen wir jetzt dasselbe mit der USDCAD-Währung, um die Berechnungsmethode zu bestimmen.

Für CALL-Optionen schreiben wir Zitate, teilen sie durch 1000 und schreiben eine Prämie aus. Dann dividieren wir die Einheit durch die Summe der Prämien und Quotes. Wir erhalten folgende Tabelle:

Für PUT-Optionen sieht das Bild wie folgt aus:

Setzen Sie auf die Karte:

Lassen Sie uns den Maßstab vergrößern und unbedeutende Ebenen entfernen:

Informationen sind auch über das Pfund und den Schweizer Franken, Neuseeland und den australischen Dollar erhältlich. Darüber hinaus finden Sie in den Bulletins sogar Daten zum russischen Rubel oder zum mexikanischen Peso, die Volumina sind jedoch recht gering. Interessant sind auch Daten zu Energieträgern wie Erdgas, Brent- und WTI-Öl, Benzin und Diesel. Daten sind auch für wichtige Indizes wie den S & P 500, Nasdaq und Nikkei verfügbar. Liebhaber des Metallhandels finden hier optionale Niveaus für Gold, Silber, Kupfer, Eisenerz, Palladium und Platin.

Diese Methode zur Berechnung der Niveaus berücksichtigt nicht die sogenannten Forward Points, die die Zinsdifferenz für verschiedene Währungen berücksichtigen. In der Regel liegt dieser Änderungsantrag im Bereich von 1-2 alten Punkten, und ich glaube, dass ein solcher Fehler nicht signifikant ist.

Warum sind Optionsebenen nützlich?

Die optionalen Ebenen können perfekt angewendet werden, um die Zonen der Unterstützung und des Widerstands zu bestimmen, von denen wir sehr überzeugt waren. Solche Niveaus basieren auf realen Bestandsdaten und sind für große Spieler interessant. Die Logik dieser Ebenen ist einfach: Wenn große Trader CALL-Optionen parsen, sichert dies höchstwahrscheinlich eine Short-Position in den Futures für diese Instrumente ab. Infolgedessen ist der CALL-Pegel ein sehr realer Widerstandspegel, während der PUT-Pegel ein Unterstützungspegel ist. Sie haben immer die Wahl - zeichnen Sie die Levels auf die alte Art und Weise oder "zeichnen" Sie sie von den Köpfen der großen Spieler. Es lohnt sich zu verstehen, dass dort, wo ernsthaftes Geld im Umlauf ist und die Vorbereitung der Spieler völlig anders ist. Meistens handelt es sich dabei um intelligentes Geld, aber egal wie intelligent professionelle Trader sind, manchmal liegen sie falsch.

Eine weitere interessante Tatsache, die beim Handel hilfreich sein kann: Wenn der tägliche CME-Bericht nicht rechtzeitig eintrifft, sollten Sie an diesem Tag große Volumina und infolgedessen eine erhöhte Volatilität erwarten.

Fazit

Optionale Levels sind zweifellos ein sehr nützliches Werkzeug für jeden Trader. In Kombination mit fundamentalen und technischen Analysen sowie Price Action kann es sich zu einem sehr mächtigen Werkzeug entwickeln. Und anstatt das Auge auf Augenhöhe zu halten, ist es viel effizienter, echte Marktdaten zu verwenden.

Viel Glück und bis bald!

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